Инвестиции. Финансы. Криптография и Шоколад

«Правда в том, что в Renaissance я усвоил: когда мы готовы обмениваться информацией, это уже не имеет значения…»

…когда мы… как правило, мы смотрели не на новости, а только на движение цен, потому что предполагали, что любые новости, которые мы могли увидеть… кто-то другой уже видел эти новости, они уже торговали на их основе, и все, что мне нужно было узнать из этих новостей, уже было каким-то образом закодировано в цене на фондовом рынке.

Поэтому все наши модели анализировали только цену и объем… и… глубину книги заявок… мы смотрели на реальных людей, делающих ставки на рынке, и предполагали, что все, что можно узнать об акциях… мы никак не сможем выяснить… из новостей… но мы знали, что есть люди, которые являются экспертами по каждой отдельной акции, которые читают новости и торгуют на их основе, и поэтому, если мы просто посмотрим на цены акций, мы сможем получить необходимую информацию…

Когда вы видите новости, вы должны исходить из того, что все, кто крупнее вас, уже знают об этом… все, кто торгует акциями Disney, уже слышали эту новость… за несколько минут или часов до вас… они уже совершили сделки на её основе… и… цена акций уже поднялась до уровня, который отражает эта новость…» - Джимо Саймонсон



Компания Renaissance Investment Company (Renaissance Technologies) — это легендарный количественный хедж-фонд, основанный математиком и криптографом Джимом Саймонсом, известным тем, что он привлекал криптографов, математиков и ученых для разработки сложных алгоритмов торговли. Применяя навыки дешифрования шифров  (например, распознавание закономерностей в данных) к финансовой сфере, создавая невероятно успешные стратегии, такие как фонд Medallion.

Сам Саймонс, бывший криптограф АНБ, построил RenTec, привлекая лучших специалистов для поиска неслучайных закономерностей в рыночных данных, превратив финансы в дисциплину, основанную на данных.

Джим Саймонс (основатель): Известный математик и криптограф, работавший в АНБ во время холодной войны, использовавший навыки расшифровки кодов для разработки своих инвестиционных стратегий.

Саймонс, как известно, нанимал экспертов из таких областей, как математика, физика и лингвистика, а не из традиционных финансовых кругов, для создания мощных торговых систем.

Фирма Renaissance Technologies использует математические модели и алгоритмы для выявления и использования рыночных неэффективностей.

Она анализирует  огромные объемы исторических данных для поиска закономерностей, подобно расшифровке кодов, чтобы прогнозировать будущие цены активов.

Собственные стратегии фирмы, особенно в рамках знаменитого фонда Medallion, являются строго засекреченными и работают как «черный ящик».

Работа Саймонса произвела революцию в количественных финансах, принеся ему прозвище «Король квантов».

Renaissance Technologies остается одним из самых успешных хедж-фондов, применяя научную строгость к финансовым рынкам.

Опыт работы Саймонса дешифроаальщиком  во время холодной войны научил его находить сигналы в шуме, навык, который он применил к финансовым рынкам.

Он создал самообучающиеся системы, которые анализировали огромные массивы данных (отчеты, книги, записи), чтобы найти тонкие, поддающиеся использованию закономерности.

Саймонс рассматривал рынки как сложные системы с лежащими в их основе правилами, которые можно обнаружить с помощью математики и данных, а не методом проб и ошибок.

P. S. Традиционно, криптографы -дешифровальщики  как знаменитый Алан Тюринг употребляют шоколад и сладкое.

Это очевидно. Мозгу нужна Энергия. Как криптографу так и инвестору. И Баффет как один из выдающихся инвесторов тому подтверждение. Но едят они шоколад и продукты не из супермаркетов. Это элитные продукты в том числе шоколад без добавления химических примесей и из натуральных ингредиентов.

 Саймонс , особенно,  любил шоколад, от компании Fran's Chocolates и Enstrom Toffee. Огромная его любовь к шоколаду даже вызвала то, что в некрологе New York Times упоминается его любовь к шоколаду. Также  Seattle Times отмечает, что  его жена Мэрилин часто покупала ему элитный шоколад от Fran's Chocolates.