Глава 7. Управление неопределённостью риск, сценар

  и устойчивость модели


До этого момента модель предполагала, что параметры известны точно.
В реальности это не так.
• Вес факторов может измениться.
• Значения показателей могут быть оценочными.
• Внешняя среда способна сместить структуру рынка.
Стратегия, не учитывающая неопределённость, остаётся математически корректной — и управленчески наивной.
________________________________________
7.1. Источники неопределённости
В модели существуют три типа неопределённости:
1. Неопределённость весов Wi 
Рынок меняет приоритеты.
2. Неопределённость факторов Fi 
Данные неточны или подвержены колебаниям.
3. Неопределённость последствий задач ;Fi   
Реальный эффект отличается от расчётного.
Каждый тип требует отдельной обработки.
________________________________________
7.2. Интервальная модель
Пусть каждый параметр задаётся не точкой, а интервалом:
Fi ; [Fimin,Fimax]   
Тогда индекс конкурентоспособности тоже становится интервалом:
I ; [Imin,Imax]      
Если даже при минимальных значениях:
I наша min > I конкурента max 
позиция устойчива.
Это называется условием гарантированного лидерства.
________________________________________
7.3. Вероятностный подход
Если доступны оценки распределения параметров,
индекс можно рассматривать как случайную величину:
I=;Wi;Fi    
Тогда рассчитывается:
• математическое ожидание E(I)   
• дисперсия Var(I)   
• вероятность лидерства P(I наша > I конк)   
Стратегия предпочтительна не по максимальному значению,
а по наибольшей вероятности выигрыша.
________________________________________
7.4. Сценарный анализ
Минимальный набор сценариев:
1. Базовый — текущие условия.
2. Стресс-сценарий — ухудшение внешней среды.
3. Сценарий сдвига приоритетов — изменение весов.
Для каждого сценария рассчитывается индекс.
Если стратегия сохраняет положительный разрыв, минимум в двух из трёх сценариев, она считается устойчивой.
Если нет — требуется корректировка.
________________________________________
7.5. Цена риска
Допустим, есть две стратегии:
Стратегия             E(I)             P(лидерство)
A               1,18                62%
B               1,12                81%
Рациональный выбор зависит от отношения к риску.
Если цена проигрыша высока — предпочтительна стратегия B.
Стратегия — это не максимум.
Это оптимум с учётом риска.
________________________________________
7.6. Антихрупкость
Высший уровень — стратегия, которая выигрывает при нестабильности.
Это происходит, когда:
• структура издержек гибкая
• оборот масштабируется быстрее конкурентов
• ключевые факторы усиливаются при росте турбулентности
Формально:
;I/;; рынка > 0 
где ; рынка  — уровень нестабильности.
Если производная положительна — компания выигрывает от хаоса.
________________________________________
7.7. Итог главы
Стратегия без учёта неопределённости — это оптимизация прошлого.
Стратегия с учётом неопределённости — это управление вероятностью будущего.
Разница между ними — стоимость ошибки.